Ускорение стопа через MFE c докупками

 
В предыдущей статье “Стоп лосс с ускорением” мы рассмотрели вариант переключения стопа от фиксированного к трейлингу по скользящей средней в зависимости от того, сколько цена прошла в нашу сторону в пунктах.
Сейчас же хотелось рассмотреть второй вариант ускорение нашего стоп лосса в зависимости от текущей накопленной в моменте прибыли.

Основа нашего алгоритма это по прежнему пересечение двух скользящих средних.

Подробно про то как работает индикатор скользящие средние и его подробное описание можно прочитать тут!

Итак, во первых реализуем ускоряющийся трейлинг стоп через накопленную прибыль в моменте, т.е. нереализованный доход, который в кубиках называется MFE и находится в разделе “Позиция”. Т.е. введем константу, либо зададим в процентах ту прибыль, после которой мы стоп лосс подтянем поближе к цене и будем двигать далее, пока цена идет в нашу сторону.

Формула для трейла будет примерно такой для лонга: “Цена входа + MFE – отступ”, где “Отступ” – это какой то зазор, на который мы сдвигаем наш стоп от текущей цены.

Теперь, когда цена проходит в нашу сторону достаточно большие движения, но могут быть резкие откаты, например на новостях и т.п., наша система возьмет в итоге как минимум ту прибыль, которую мы задали в параметрах, т.к. наш стоп лосс быстро подтянется к цене и не позволит отдать прибыль назад в рынок. Тем самым пока рынок будет ходить и “пилить” всех, стоп у нас будет стоять фиксированный и не двигаться, как только цена полетит в нашу сторону, мы начнем двигать наш стоп выше и при резком откате не потеряем накопленную прибыль.

Теперь сделаем еще одну ветку алгоритма, которая будет делать докупку по тренду.
Основное условие – это действие сигнала от пересечения, в какую сторону было пересечение, в такую и смотрим сигнал на вход. Используем небольшой фильтр – максимум текущей сессии у нас должен быть выше предыдущей, чтобы понимать, что тренд у нас сохраняется, это пример для лонга.
Сопровождаем позицию также, либо выходим по обратному пересечению, либо по фиксированному стопу, если цена болтается в диапазоне, либо по ускоряющемуся трейлингу.

Вот так выглядят сигналы на графике в “TSLab”

Тестирование сначало проведем на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. – SI.

Начальный депозит 100 000р.
Торговля 2 контрактами.
Без реинвестирования.
Комиссия 10п на сделку, 20п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса SI и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

А теперь посмотрим, что получится при тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС – RTS.

Начальный депозит 100 000р.
Торговля 2 контрактами.
Без реинвестирования.
Комиссия 20п на сделку, 40п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

В общем получился интересный вариант алгоритма, при том, что можно пробовать кучу различных выходов из позиции.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести данные скрипты за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– два скрипта в открытом виде;
– инструкция по установке скриптов в программу “TSLab”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта