Как удалять места склейки котировок при тестирования в TSLab

Сегодня разберем один очень важный момент при тестировании и оптимизации алгоритмов на исторических данных в программе ТСЛаб.

А именно, при тестировании на длинной истории обычно все скачивают котировки по фьючерсным контрактам с сайта Финам.
В Финаме склеивают контракт не в сам день экспирации, а немного раньше, примерно 6 или 9 числа каждого месяца экспирации.
На местах склейки появляются участки котировок мягко говоря “некорректные“. Это можно посмотреть на скринах ниже!

Первый вид некорректных данных – это большой разрыв в момент склейки, т.е. выглядит просто как геп, но при тестировании у вас в этом месте может получиться либо большой тейк либо огромный убыток, которых фактически не было бы при торговли, а как следствие сбой статистики.

Выглядит это так:

Вот еще пример:

Второй вид некорректных данных – это свечи огромного размера с огромными хвостами, это хорошо видно на минутном графике (Скрин в начале поста). Такие моменты в котировках приводят к тому, что алгоритм входит и выходит на каждой свече, при этом получая либо сверх прибыль, либо огромные убытки.

Выглядит это так:

Как следствие на графике доходности может быть резкий взлет доходности, рисунок ниже:

Надеюсь убедил вас, что следует как-то реагировать на такие моменты при тестировании ваших алгоритмов, а именно, лучше всего исключить эти данные из тестирования и оптимизации.

Сделать это можно следующим образом.
1.Вы по графику находите все подобные моменты, и в логическую формулу записываете даты, когда это было. Подаете к условиям на вход ограничение, чтобы сделки не открывались в указанные даты.
2.Если все-таки сделка был открыта в предыдущий день, и по стратегии сделки переносятся, то лучше сделать принудительное закрытие сделки по времени.

После выставления данных ограничений выглядеть это будет так:

Как видите, теперь сделки в указанный период не совершаются.

Поэтому, совет такой – обязательно учитывайте некорректные места на склейках исторических данных, чтобы не получить в итоге неверную статистику при оптимизации и тестировании ваших алгоритмов!

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и намного лучше!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта