Стоп лосс с ускорением

 
При использование трендовых алгоритмов на индикаторах, например, на основе скользящих средних имеют свои минусы и плюсы при использовании различных стоп лоссов.

Подробно про то как работает индикатор скользящие средние и его подробное описание можно прочитать тут!

Возьмем для примера простой алгоритм на основе пересечения двух экспоненциальных скользящих средних. Входы очень просты. быстрая скользящая пересекает медленную снизу вверх, мы входим в сделку в лонг (покупка). Обратное условие – быстрая скользящая пересекает медленную скользящую сверху вниз – открываем сделку в шорт (продажа). При этом мы постоянно находимся в сделке, и при обратных условиях закрываем текущую открытую позицию и открываем противоположную по соответствующему сигналу, описанному выше.

Вот так выглядят сигналы на графике в “TSLab”

Данная трендовая стратегия имеет плюс в том, что при направленном движении с так называемой “пилой”, нас не выбьет из рынка и мы возьмем этот “грязный” тренд, т.к. не ставим фиксированного стопа. Но есть в этой стратегии минус – в том, что цена может очень резко пойти против нашей позиции и мы получим очень большой убыток, т.к. обратное пересечение будет с задержкой исполнено.

Именно по этой причине и многие ставят стоп лосс в данную торговую систему, но стоп, сразу скажу, не должен быть слишком маленький, иначе вся задумка – взятие трендового движения, зарубится на корню при малейшем откате. Но слишком большой стоп будет бесполезен.

Также есть еще один момент, бывают такие моменты, когда цена проходит в нашу сторону достаточно большие движения, но могут быть резкие откаты, например на новостях и т.п. и система возьмет в итоге маленькую прибыль из-за запаздывания при обратном пересечении, поэтому хотелось бы в такие моменты, после прохождения цены в нашу сторону определенного расстояния, подтянуть наш стоп по ближе и начать его подтягивание за ценой. Тем самым пока рынок будет ходить и “пилить” всех, стоп у нас будет стоять фиксированный и не двигаться, как только цена полетит в нашу сторону, мы начнем двигать наш стоп выше и при резком откате не потеряем накопленную прибыль.

Вот так выглядят сигналы на графике в “TSLab”

Данное ускорение стопа можно выполнить разными способами. Например через блок MFE – нереализованный доход, т.е. максимальный доход в моменте. Задать константу или процент от депозита и сравнивать с ним, если цена идет в нашу сторону и мы имеем доход равный нашей константе, то стоп подтягивается по какому то другому условию, на ваше усмотрение.

Мы же сделаем следующим образом. Открываем сделку, ставим фиксированный стоп лосс. С помощью константы задаем расстояния, которое цена должна пройти в сторону открытой позиции, после которого стоп начнет подтягиваться. После ускорения стоп будем подтягивать по медленной скользящей средней. Пока цена находится в диапазоне от стопа до верхней точки = цена входа + константа, ничего не происходит, как только цена выходит за диапазон стоп начинает подтягиваться по медленной скользящей средней и каждую свечу подтягивается все ближе и ближе двигаясь за ценой. (Можно конечно сделать подтягивание по любому другому индикатору, например быстрой скользящей или параболику или любым другим, либо вообще по теням свечей).

Условие для стопа примерно выглядит так: “Закрытие>(цена входа+Константа) и EMA2>(Цена входа+константа) – так ли это? если условия выполняются то EMA2 иначе (Цена входа – Стоп)”

Тестирование сначало проведем на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. – SI.

Начальный депозит 50 000р.
Торговля 1 контрактом.
Без реинвестирования.
Комиссия 10п на сделку, 20п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса SI и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

А теперь посмотрим, что получится при тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС – RTS.

Начальный депозит 50 000р.
Торговля 1 контрактом.
Без реинвестирования.
Комиссия 20п на сделку, 40п на круг, это много, но будем считать, что учитываем небольшое проскальзывание.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

В общем получился интересный вариант алгоритма, при том, что можно пробовать кучу различных выходов из позиции.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести данные скрипты за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– инструкция по установке скриптов в программу “TSLab”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта