Тестируем Паттерны для торговли

Выбрал для торговли 5, на мой взгляд перспективных и понятных свечных паттернов. Вот их то мы в этой статье рассмотрим и протестируем!

Первая модель, которую будем рассматривать – Разворотная модель PIN BAR

Мартин Принг в своей книге «О ценовых моделях» обсудил формирование свечей и баров, он придумал термин «Pinnochio Bar». Бар Pinnochio как правило, предполагает очень надежный сигнал разворота.

М. Принг использовал оригинальный термин «Pinnochio Bar», потому что эта свеча, как нос мальчика по имени Пинокио, чем длиннее нос, тем сильнее сигнал о развороте тренда – Пинокио сильнее врет. Почему образуется Pin Bar? Давайте предположим, что на картинке выше свеча (красная) на часовом таймфрейме. Когда цена выросла в течение 1 часа, выяснилось, что быки в определенный отрезок времени имели контроль над рынком, но затем в какой-то момент, в течение этого же периода — 1 час, продавцы смогли прийти в величайшую ярости, и не только смогли удержать покупателей, но на самом деле взяли полный контроль над рынком. К концу часовой сессии, продавцы полностью стерли все намерения покупателей и смогли подтолкнуть цены ниже периода открытия тела свечи. Свеча закрылась в красной зоне, что свидетельствует о том, что рынок полностью под контролем продавцов.

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Так вот суть стратегии по паттерну Pin Bar, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Образуется бычий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень покупок снизу. Входим на пробой максимума Pin Bara.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
А также есть несколько вариантов сопровождения позиции – можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп – трейлинг стоп.
В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядят сигналы на графике

Сигнал на продажу:
Образуется медвежий Pin Bar, т.е. маленькое тело и большая тень продаж сверху. Входим на пробой минимума Pin Bara.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядит сигнал на графике

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте на валютной пары дол/руб – SI.

Таймфрейм возьмем 60м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса SI и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Вторая модель, которую будем рассматривать – Паттерн Pivot Point Reversal (PPR)

Паттерн, состоящий из трех баров. Возникает, как правило, после быстрого тренда.

Соберем паттерн PPR в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Так вот суть стратегии по паттерну Pivot Point Reversal, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
В бычьем паттерне цена, двигаясь вниз – первая свеча падающая, устанавливает новый минимум на второй падающей свече. Следующая свеча своим минимумом не выходит за минимум предыдущей свечи, а закрывается выше ее максимума.
Так вот не будем дожидаться закрытия последней растущей свечи, а будем заходить на пробой максимума второй свечи.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
А также есть несколько вариантов сопровождения позиции – можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп – трейлинг стоп.
В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядят сигналы на графике

Сигнал на продажу:
В медвежьем паттерне цена, двигаясь вверх первая свеча падающая, устанавливает новый максимум на второй падающей свече. Следующая свеча своим максимумом не выходит за максимум предыдущей свечи, а закрывается ниже его минимума.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядит сигнал на графике

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС – RTS.

Таймфрейм возьмем 60м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Третья модель, которую будем рассматривать – Паттерн DBLHC / DBHLC

Паттерн DBLHC и DBHLC — это бычья и медвежья вариации одного и того же разворотного «сетапа», состоящие из двух баров с одним основанием.

Соберем паттерн DBLHC / DBHLC в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Так вот суть стратегии по паттернам DBLHC и DBHLC, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
DBHLC — паттерн состоит из двух баров, которые должны иметь одинаковые минимумы. Допускается расхождение в несколько пунктов. Правый бар полностью поглощает левый, причём закрытие правого бара должно быть выше максимума предыдущего.
Вход на пробой максимума второго бара.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
А также есть несколько вариантов сопровождения позиции – можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп – трейлинг стоп.
В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядят сигналы на графике

Сигнал на продажу:
DBLHC — паттерн также состоит из двух баров, которые должны иметь одинаковые максимумы. Допускается расхождения в несколько пунктов. Правый бар полностью поглощает левый, причём закрытие правого бара должно быть ниже минимума предыдущего.
Вход на пробой минимума второго бара.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядит сигнал на графике

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС – RTS.

Таймфрейм возьмем 60м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Четвертая модель, которую будем рассматривать – Паттерн Move-Congestion-Move (MCM)

Паттерн Move-Congestion-Move (Движение-Затор-Движение) – модель следования за трендом.

Вход по паттерну MCM осуществляется в сторону основного движения. Если этот паттерн возникает на больших ТФ, то он дает очень сильный сигнал.
Паттерн сформирован тремя последовательными свечами и третья свеча является продолжением действующего тренда.

Соберем паттерн Move-Congestion-Move в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Так вот суть стратегии по паттернe Move-Congestion-Move, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Первая свеча имеет очень большое тело и маленькие тени, теней может и не быть. Свеча растущая в направлении основной тенденции. Вторая свеча падающая очень маленькая – по сравнению с размером первой свечи.
Ордер на покупку устанавливается на пробой максимума второй свечи.

Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
А также есть несколько вариантов сопровождения позиции – можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп – трейлинг стоп.
В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядят сигналы на графике

Сигнал на продажу:
Первая свеча имеет очень большое тело и маленькие тени, теней может и не быть. Свеча падающая в направлении основной тенденции. Вторая свеча растущая очень маленькая – по сравнению с размером первой свечи.
Ордер на продажу устанавливается на пробой минимума второй свечи.

Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядит сигнал на графике

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС – RTS.

Таймфрейм возьмем 60м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль!

Вывод: паттерн Move-Congestion-Move имеет довольно слабые показатели, а также график доходности с очень большими провалами.

Пятая модель, которую будем рассматривать – Паттерн Внутренний бар (Inside Bar)

Внутренний бар (Inside Bar) – один из свечных паттернов, часто встречающийся на графиках и являющийся важным сигналом к дальнейшему поведению цены. Трактовать Внутренний бар можно как “затишье перед бурей” – цена выдохлась и копит силы перед решительным рывком.

Под Внутренним баром подразумевается бар (свеча), тело и тени которого располагаются внутри диапазона предыдущего бара. Другими словами, максимум и минимум не выступают за пределы предыдущего бара, называемого определяющим.

Соберем паттерн Внутренний бар в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Так вот суть стратегии по паттерну Внутренний бар, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Первая свеча падающая, размер свечи должен соответствовать заданному нами минимуму. Вторая свеча растущая, причем минимум свечи выше предыдущего минимума свечи и максимум второй свечи ниже максимума первой свечи.
Вход на пробой максимума второй свечи.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
А также есть несколько вариантов сопровождения позиции – можно поставить фиксированный тейк, либо сделать подтягивающийся стоп – трейлинг стоп.
В нашем случае будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядят сигналы на графике

Сигнал на продажу:
Первая свеча растущая, размер свечи должен соответствовать заданному нами минимуму. Вторая свеча падущая, причем минимум свечи выше предыдущего минимума свечи и максимум второй свечи ниже максимума первой свечи.
Вход на пробой минимума второго бара.
Позицию закрываем по фиксированному тейк профиту.
Для сопровождения позиции и ограничения потерь будем использовать выход по трейлинг стопу. Трейлинг будет подтягиваться по теням свечей.

Вот так выглядит сигнал на графике

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте индекса РТС – RTS.

Таймфрейм возьмем 60м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса RTS и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Теперь включим все паттерны вместе и прогоним их за тот же период с 2013г. по 2015г.

Сначало на фьючерсном контракте индекса РТС.

Результаты наших Паттернов на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2013г.-2015г.

Теперь прогоним все на фьючерсном контракте дол/руб – SI.

Результаты наших Паттернов на инструменте SI за период 2013г.-2015г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2013г.-2015г.

Схема алгоритма по выше описанным Паттернам

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– Скрипт с открытым кодом;
– Видео как загрузить скрипт в программу “ТСЛаб”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!