Тестируем докупки на примере скользящих средних

Разберем как можно организовать докупки в алгоритме. Т.е. в сделку мы будем входить не всем рабочим объемом, а разобьем его на части и будем входить по тренду частями.

За основу возьмем алгоритм, основанный на пересечении двух скользящих средних.

Описание того, как работают различные индикаторы, можно почитать тут!

Используемые в стратегии Индикаторы:
Две Экспоненциальные скользящие средние – ЕМА .

Суть основной стратегии, на основе, которой будем тестировать докупки, следующая.

Сигнал на покупку:

1) скользящая средняя с меньшим периодом (ЕМА1) пересекает скользящую среднюю с большие периодом (ЕМА2) снизу вверх. А проще ЕМА1>ЕМА2.

Как только сигнал получен, на закрытии свечи заключается сделка на покупку.
Позицию закрываем по обратному сигналу, т.е. когда ЕМА1<ЕМА2. Сигнал на продажу:
1) скользящая средняя с меньшим периодом (ЕМА1) пересекает скользящую среднюю с большие периодом (ЕМА2) сверху вниз. А проще ЕМА1<ЕМА2. Как только сигнал получен, на закрытии свечи заключается сделка на покупку. Позицию закрываем по обратному сигналу, т.е. когда ЕМА1>ЕМА2.

Далее будем организовывать докупки.

Для лонга.
1.Должен действовать сигнал, в сторону которого мы открываемся, т.е. ЕМА1>ЕМА2.
2.У нас должна быть уже открыта позиция по первоначальному условию.
3. Далее рассчитываем нашу точку входа. Берем цену входа по первой позиции и добавляем к ней определенную величину, необходимую нам.
В итоге как только цена пройдет от точки входа по первоначальному условию в сторону сигнала нужное расстояние, мы откроем еще одну позицию, т.е. сделаем докупку, т.к. предполагаем, что тренд скорее всего продолжится и мы правильно выбрали направление – цена идет куда надо.
В качестве нужного нам расстояние, которое цена должна пройти, чтобы мы открыли докупку первую, можно использовать: константу, привязать к АТR, либо отталкиваться от самой цены входа (ЦВ+ЦВ*K).

Это первая докупка.

Как вы уже догадались, следующие докупки будут организованы по аналогичной схеме, только расстояния, которые должна пройти цена в сторону сигнала будет все больше.

Таких докупок у нас будет реализовано 3. Тем самым, мы распределим нашу позицию на части. В чем преимущества, в том, что в боковике, мы не будем успевать задействовать всю позицию и будем сливать не всем объемом, но если начнется тренд, мы задействуем весь объем и попытаемся выжать из тренда по максимуму.

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Вот так выглядят сигналы на графике в ТСЛабе

 
Вот еще пример сигналов на графике в ТСЛабе

Далее проведем Тестирование на фьючерсном контракте на валютную пару дол/руб. (SI).

Таймфрейм возьмем 15м.
Начальный депозит 150 000.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за период 2011г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса дол/руб. (SI) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Схема алгоритма с докупками

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

 
Данную схему докупки можно пробовать выполнять в любом трендовом алгоритме!
 

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– Скрипт с открытым кодом;
– Видео как загрузить скрипт в программу “ТСЛаб”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта