Стратегия торговли против утреннего ГЕПа

Предложил один коллега попробовать делать сделки против утреннего гепа. Я быстренько собрал такой алгоритм и проверил! Делюсь с вами результатами.

Стратегия у нас получается без индикаторная, будем пытаться выявить закономерности в виде неких паттернов.

Суть стратегии проиллюстрирована на картинке в начале статьи.

Если первая минутная свеча открытия торговой сессии закрывается растущей свечой, при этом тело свечи имеет минимальный размер 500 пунктов, то мы рисуем два уровня:
1-й по цене закрытия свечи, 2-й по максимуму этой свечи, т.е. по верхней тени.
От 1-го уровня мы будем продавать, а от 2-го покупать.

Сигнал на покупку:

1) Первая свеча открытия торговой сессии закрылась растущей.
2) Входим в шорт на открытии следующей свечи.

Позицию закрываем либо по времени в 14-00, либо по фиксированному тейк профиту, либо при возврате к 2-му уровню – максимуму первой свечи.

Если все-таки до тейка не дошла цена и закрылась на уровне максимума первой свечи, то мы открываем лонг (покупаем).

Далее, закрываем позицию также либо по времени в 14-00, либо по фиксированному тейку, либо если цена вернется к 1-му уровню – закрытие первой свечи.

Если цена после лонга от максимума первой свечи возвращается на уровень закрытия первой свечи, то открывается шорт, как и самая первая позиция и дальше все по тому же сценарию.

Вот так выглядят сигналы на графике в ТСЛабе

Разберем обратный вариант.

Если первая минутная свеча открытия торговой сессии закрывается падающей свечой, при этом тело свечи имеет минимальный размер 500 пунктов, то мы рисуем два уровня:
1-й по цене закрытия свечи, 2-й по минимуму этой свечи, т.е. по нижней тени.
От 1-го уровня мы будем покупать, а от 2-го продать.

Сигнал на продажу:

1) Первая свеча открытия торговой сессии закрылась падающей.
2) Входим в Лонг на открытии следующей свечи.

Позицию закрываем либо по времени в 14-00, либо по фиксированному тейк профиту, либо при возврате к 2-му уровню – минимуму первой свечи.

Если все-таки до тейка не дошла цена и закрылась на уровне минимума первой свечи, то мы открываем шорт (продаем).

Далее, закрываем позицию также либо по времени в 14-00, либо по фиксированному тейку, либо если цена вернется к 1-му уровню – закрытие первой свечи.

Если цена после шорта от минимума первой свечи возвращается на уровень закрытия первой свечи, то открывается лонг, как и самая первая позиция и дальше все по тому же сценарию.

Вот так выглядят сигналы на графике в ТСЛабе

Все бы красиво, но бывают такие моменты, когда застревает в этих двух уровнях и начинается небольшой так называемый запил.

Вот так это выглядит на графике в ТСЛабе

Тут можно попробовать ограничить уже либо по количеству неудачных входов в день, либо доработать условия на вход.

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Далее проведем Тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС. (RTS).

Таймфрейм возьмем 1м.
Начальный депозит 50 000.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за 2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС. (RTS) и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Схема алгоритма

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

 

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете записаться на Видео курс и научиться самому делать таких роботов и намного лучше!
 
Можно записаться на следующий поток ОнЛайн курса, информацию по которому можно посмотреть тут:
 
Если же вам не хочется тратить время на обучение, то вы просто можете выбрать уже готовые роботы из тех, что представлены у нас!
 
Также можете посмотреть совершенно бесплатные наработки для МТ4, Квика, МТ5. Данный раздел также постоянно пополняется.

 
Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта