Стратегия «Поводок»

Давно не тестировали разные стратегии, сегодня начнем исправлять данный пробел!
Возьмем стратегию, которая называется “Поводок”. И разберем ее по порядку!

Стратегия «Поводок» основана на комбинированных сигналах индикаторов. Описание того, как работают различные индикаторы, можно почитать тут!

Не смотря на сложность самих индикаторов, стратегия довольно простая и понятная в применении. Сигналы по ней можно получить как по тренду, так и против него (контр трендовые сигналы).

Используемые в стратегии Индикаторы:
1) Экспоненциальная скользящая средняя с периодом 100.

2) RSI с периодом 14 и с уровнями 20 и 80.

3) В окно индикатора RSI следует добавить индикатор Williams’ Percent Range с периодом 14.

4) Индикатор Stochastic с параметрами 5; 3; 3.

5) Accelerator Oscillator нужно добавить в окно индикатора Stochastic

Суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:

1) Индикаторы RSI и Williams’ Percent Range пересеклись таким образом, что Williams’ Percent Range находится выше RSI. Именно на закрытии данной свечи и рассматривается вариант входа в рынок. Остальные индикаторы либо подтверждают вход на этой свече, либо его отменяют.
Важно: индикатор Williams’ Percent Range не должен находиться выше уровня 20.
2) Индикатор Accelerator Oscillator должен расти.
3) Сигнал индикатора Stochastic: Цена находится выше скользящей средней (то есть сделка по тренду), то индикатор должен просто указывать восходящее движение. Сигнальная линия ниже основной и не важно когда произошло их пересечение. Индикатор не должен находиться в зоне перекупленности.

Как только сигнал получен, на закрытии свечи заключается сделка на покупку.
Позицию закрываем либо по фиксированному стоп лоссу либо по фиксированному тейк профиту.
Также добавили перенос в безубыток при прохождении цены в сторону открываемой позиции.

Вот так выглядят сигнал на графике в оригинале стратегии

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Сигнал на продажу:
1) Индикаторы RSI и Williams’ Percent Range пересеклись таким образом, что Williams’ Percent Range находится нижу RSI. Именно на закрытии данной свечи и рассматривается вариант входа в рынок. Остальные индикаторы либо подтверждают вход на этой свече, либо его отменяют.
Важно: индикатор Williams’ Percent Range не должен находиться ниже уровня 80.
2) Индикатор Accelerator Oscillator должен падать.
3) Сигнал индикатора Stochastic: Цена находится выше скользящей средней (то есть сделка по тренду), то индикатор должен просто указывать нисходящее движение. Сигнальная линия выше основной и не важно когда произошло их пересечение. Индикатор не должен находиться в зоне перепроданности.

Как только сигнал получен, на закрытии свечи заключается сделка на покупку.
Позицию закрываем либо по фиксированному стоп лоссу либо по фиксированному тейк профиту.
Также добавили перенос в безубыток при прохождении цены в сторону открываемой позиции.

Вот так выглядят сигнал на графике в оригинале стратегии

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Таймфрейм возьмем 5м.
Начальный депозит 50 000.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г.-2016г.

 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2012г.-2016г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Схема алгоритма по стратегии “Повадок”

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

 
На мой взгляд, в данной стратегии переборщили с количеством индикаторов! Если упростить данную систему в 2 раза, то результат будет как минимум таким же. Я за простоту!
 

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– Скрипт с открытым кодом;
– Видео как загрузить скрипт в программу “ТСЛаб”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта