Стратегия на индикаторе МОМЕНТУМ

Разберем и протестируем стратегию, которая основана на индикаторе MOMENTUM.
Подробно про то как работает индикатор и его подробное описание можно прочитать тут!

Технический Индикатор Темпа (Momentum) измеряет величину изменения цены финансового инструмента за определенный период.

Индикатор Моментум можно попробовать использовать в качестве опережающего индикатора. Этот способ основан на предположении о том, что заключительная фаза восходящей тенденции обычно сопровождается стремительным ростом цен (так как все верят в его продолжение), а окончание медвежьего рынка — их резким падением (так как все стремятся выйти из рынка). Именно так нередко и происходит, но все же это слишком широкое обобщение.

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько получится рабочий вариант.

Схема алгоритма по стратегии “индикаторе МОМЕНТУМ”

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Так вот суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Индикатор Momentum пересекает свою нулевую линию снизу и закрывается выше неё. В качестве фильтра используется условие, индикатор был направлен вверх на протяжении двух свечей.

Входим на открытии следующей свечи.
Позицию закрываем исключительно по подтягивающемуся трейлинг стопу по индикатору NRTR

Вот так выглядят сигнал на графике

Сигнал на продажу:
Индикатор Momentum пересекает свою нулевую линию сверху и закрывается ниже неё. В качестве фильтра используется условие, индикатор был направлен вниз на протяжении двух свечей.

Входим на открытии следующей свечи.
Позицию закрываем исключительно по подтягивающемуся трейлинг стопу по индикатору NRTR

Вот так выглядит сигнал на графике

Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на валютную пару Дол/руб – SI.

Таймфрейм для входа используется 1м, а сигналы берем с 5м таймфрейма.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте SI за 2014г.-2015г.

Максимальная доходность в год: 108,95%
Максимальная просадка: 6,32% – достаточно низкая
 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте SI за 2014г.-2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!