Создание торговых роботов. QPILE / WealthLab / TSLab / StockSharp

Причины, по которым чаще всего трейдер задумываться о создании торговых роботов следующие:

Желание ускорить и улучшить качество исполнения сигналов торговой стратегии
Получить больше свободного времени на другие занятия не связанные с «рутинным» отслеживанием возникающих сигналов в реальном времени.

Идея и её тестирование

В основе каждого торгового робота лежит некая идея, на базе которой и происходит совершение сделок. Идеи в свою очередь могут базироваться на совершенно разнообразных принципах: от пересечения двух скользящих средних до смены лунных циклов и т.п. Главное, чтобы идея была «рабочая». А вот понять это помогает тестирование стратегии на исторических данных. Тестирование на истории представляет собой «прогонку» сигналов стратегии в ретроспективе, т.е. каждая удачная и неудачная сделка на заданном временном интервале заносится в статистику, которая становится доступной пользователю для анализа. На базе этой статистики вы можете сделать вывод о перспективности той или иной идеи. Соответственно, если на истории стратегия показала отрицательный результат – создание торгового робота на ее основе не имеет абсолютно никакого смысла, и наоборот.

Для тестирования на истории трейдеры пользуются специальными программами: Wealth-Lab, TSLab, Multicharts, Metastock и др. Некоторые трейдеры для проверки простых вещей пользуются Microsoft Excel. Только после исторических «стресс-тестов» имеет смысл начинать создание торгового робота. Далее мы предлагаем обзор самых распространенных вариантов автоматизации торговой стратегии, которые в настоящий момент наиболее часто встречаются на российском фондовом рынке.

Создание торговых роботов для Quik.

Самая распространенная система для интернет-трейдинга в России позволяет создавать торговых роботов в собственной среде с помощью встроенного скриптового языка qpile, а в версиях QUIK старше 6.4.0 , появилась возможность использования языка QLua. Данный вариант является бесплатным и относительно простым, но обладает рядом недостатков. Описание встроеных языков QUIK для создания торговых роботов, интересная и обширная тема, её не поместить в один абзац.

Связка: Quik + коннектор + Amibroker/ Wealth-lab/ Multicharts/ Metastock.

В данном случае для создания торгового робота используется сразу три программы. Начинается все в платформе для технического анализа (Amibroker/Wealth-lab/MC/Metastock), где происходит первичная генерация сигнала на открытие позиции. Затем, с помощью программы-коннектора сигналы считываются и передаются непосредственно в терминал Quik, в котором и происходит окончательное исполнение сгенерированных заявок.

Преимуществом данного варианта является то, что протестированную стратегию можно сразу запустить в реальную торговлю. Кроме того пользователь может выбрать наиболее близкий ему язык для написания робота. Например, в платформу Multicharts интегрирован один из самых простейших и функциональных «трейдинговых» языков Power language, с которым будет просто разобраться. А Wealth-lab дает возможность собирать алгоритм из набора встроенных торговых правил, что позволяет создавать торгового робота без знания какого-либо из языков программирования. Недостатком данной «связки» является низкая отказоустойчивость – сбой хотя бы в одном элементе цепочки приведет к поломке всего торгового робота. Еще одним недостатком является финансовая составляющая: к примеру, лицензионная версия Wealth-lab обойдется пользователю в $800, а цена программы-коннектора варируется в зависимости от автора от нескольких тысяч рублей до нескольких сотен долларов.

TSLab.

В TSLab имеются хорошие возможности как для тестирования алгоритма, так и для его запуска в реальную торговлю. Разработчиками реализован простой и интуитивно понятный визуальный конструктор торговых роботов, где можно за короткое время своими силами собрать из отдельных блоков вашу стратегию. Для более продвинутых пользователей реализована возможность программирования роботов на универсальном языке C# через TSLab API.

В настоящий момент у пользователей существует возможность запускать роботов напрямую через TSLab, обслуживаясь у брокеров: Финам, Алор, АйТи Инвест, Риком Траст. А также у любого другого брокера, если работать в связке с системой Quik. Разработчики платформы очень внимательно относятся к пользователям, обеспечивая хорошую техническую поддержку своего продукта, а также постоянно повышая его функциональность. В качестве платформы для исторического тестирования TSLab распространяется бесплатно, что является существенным плюсом платформы. Стоимость подключения к серверу брокера для реальной торговли составит от 1200 до 3600 рублей в месяц (в зависимости от брокера и типа подключения).

StockSharp.

Проект «Стокшарп» создавался профессиональными программистами для профессионалов и представляет собой библиотеку для создания торговых роботов на языке C#. Робот на базе библиотеки StockSharp способен работать практически с любым российским терминалом для интернет-трейдинга, также есть возможность реализовать подключение и к западным площадкам. В отличие от TSLab данный вариант автоматизации позволяет создавать более сложные стратегии (в том числе HFT-алгоритмы), а также осуществлять тестирование на тиковых и «стаканных» данных. С другой стороны он менее лоялен к непрофессиональным пользователям без навыков программирования. StockStock – условно бесплатный проект для физических лиц, т.е. распространяется и используется свободно, но в случае возникновения каких-то проблем, вероятно, придется воспользоваться услугами платной технической поддержки. Для юридических лиц стоимость годовой лицензии составляет порядка 100 т.р. В целом, вариант создания торговых роботов с помощью StockSharp придется по вкусу профессиональным программистам для реализации технически сложных решений.

Итог

В статье обозначены далеко не все возможные варианты создания торговых роботов, но именно они являются наиболее распространенными среди отечественных трейдеров. Как видно, в настоящее время создание торговых роботов – процесс далеко уже не такой сложный как раньше. Сейчас он доступен каждому пользователю, даже без наличия специализированных навыков программирования, либо, как вариант, можно будет Приобрести Готового Торгового робота у нас в Магазине.

Если вам интересна эта тема – Записывайтесь к нам на обучение и вы научитесь создавать своих торговых роботов, при при этом Вам совершенно не надо обладать знаниями языков программирования! Мы учим создавать торговых роботов в самой современной программе TSLab.