Commodity Channel Index

CCI (Commodity-Channel-Index) — Индекс Товарного Канала, Технический индикатор измеряет отклонение цены инструмента от его среднестатистической цены. Высокие значения индекса указывают на то, что цена необычно высока по сравнению со средней, а низкие – что она слишком занижена. Несмотря на название, Commodity Channel Index применим к любому финансовому инструменту, а не только к товарам.

Существует два основных способа использования Commodity Channel Index:
1. Для поиска расхождений. Расхождение образуется, когда цена достигает нового максимума, а Commodity Channel Index не удается подняться выше предыдущих максимумов. За этим классическим расхождением обычно следует ценовая коррекция.

2. В качестве индикатора перекупленности/перепроданности. Индекс Товарного Канала обычно колеблется в диапазоне ±100. Значения выше +100 говорят о состоянии перекупленности (и вероятности корректирующего спада), а значения ниже -100 – о состоянии перепроданности (и вероятности корректирующего подъема).

Расчет

1.Найти типичную цену. Для этого необходимо сложить максимум, минимум и цену закрытия каждого бара и разделить сумму на 3.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

2.Вычислить n-периодное простое скользящее среднее типичных цен.

SMA (TP, N) = SUM (TP, N) / N

3.Вычесть полученное SMA(TP, N) из типичных цен TP каждого из предшествующих n периодов.

D = TP – SMA (TP, N)

4.Вычислить n-периодное простое скользящее среднее абсолютных значений D

SMA (D, N) = SUM (D, N) / N

5.Умножить полученное SMA (D, N) на 0,015

M = SMA (D, N) * 0,015

6.Разделить M на D

CCI = M / D

Где:
HIGH — максимальная цена бара;
LOW — минимальная цена бара;
CLOSE — цена закрытия;
SMA — простое скользящее среднее;
SUM — сумма;
N — количество периодов, используемых для расчета.