ADX

Индикатор ADX
Индикатор ADX был разработан Д. Уэллсом Уайлдером как среднее направление движения цены – Average Directional Movement Index и применяется для определения тренда на рынке Форекс.

Уайлдер изложил свою систему направленного движения в 1978 г. в книге «Новые концепции в технических торговых системах».

Система направленного движения включала в себя следующие индикаторы:

TR (англ. — true range) — истинный интервал и ATR (англ. — average true range) — средний истинный интервал. Обычно он используется в основе исчисления волатильности на рынке Форекс.

+DI, PDI (англ.: positive directional indicator) — показывает положительное движение.

-DI, NDI (англ.: negativedirectionalindicator) — показывает отрицательное движение.

DX (англ.: directional movement index) — показатель направленного движения.

ADX (англ.: average directional movement index) — средний индекс (показатель) направленного движения.

ADXR — сила среднего индекса направленного движения.

Индикатор ADX незаменимая вещь для определения точного входа в направлении тренда, а также точного выхода из позиции. К тому же, преимуществом использования индикатора ADX является определения силы тренда, поскольку он точнее других индикаторов показывает короткие импульсные движения без продолжения тенденции.

Предлагаем всем читателям этой статьи погрузиться вместе с нами в детали работы этого незаменимого инструмента в арсенале трейдера .

Для начала давайте залезем во внутрь индикатора и разберемся, как и что он считает.

Визуально мы видим три линии на графике валюты:

+DI(зеленая линия) – значение показывает бычьи настроения на рынке, тренд идет вверх.

-DI(красная линия) – медвежьи настроения на рынке, тренд направляется вниз.

ADX(синяя линия) – среднее значение борьбы быков и медведей.

Особенностью визуального отображения индикатора ADX является то, что синяя линия самого ADX отображает разницу значений +DI и –DI, таким образом, показывая нам силу преобладающей в данный момент тенденции.

Если синяя линия индикатора ADX вверху вместе с зеленой линией +DI, значит, на рынке правят быки и нужно открывать позиции на покупку.

Если синяя линия индикатора ADX вверху вместе с красной линией -DI, значит, на рынке правят медведи, нужно только продавать.

Согласно торговой стратегии, разработанной Уайлдером для входа в позицию нужно было использовать следующие правила:

Для открытия позиции на Buy:

Если +DI больше –DI и ADX подымается.

Для закрытия позиции на Buy:

Если +DI меньше –DI или ADX опускается.

Для открытия позиции на Sell:

Если +DI меньше –DI и ADX подымается.

Для закрытия позиции на Sell:

Если +DI больше –DI и ADX опускается.

Однако, исходя из нашей практики работы на рынке, мы наблюдаем другие правила использования ADX.

Правило 1. Работать только при наличии силы тренда – зеленой линии ADX.

Поскольку ADX (14) на графике Н4 евро/доллара показывает среднее значение борьбы быков и медведей, то установив на него уровень 20, мы четко видим, когда тренд есть, а когда его нет. Если ADX (14) выше уровня 20, значит, есть тренд, если ниже 20 – тренда нет, сидим на заборе.

Правило 2. Входим в позицию на пересечениях +DI и –DI линии 20.

Вход на покупку, если +DI пересекает значение 20 снизу вверх, -DI находится ниже 20, а ADX (14) при этом находится выше уровня 20.

Вход на продажу, если -DI пересекает значение 20 снизу вверх, +DI находится ниже 20, а ADX(15) находится выше уровня 20 при этом.

Правило 3. Не работаем во флэте.

Первым сигналом для флэта является снижения значения ADX(14) ниже уровня 20. Также, нужно быть острожными, когда +DI и –DI постоянно пересекаются между собой.

В практике торговли на валютном рынке, трейдеры отмечают проблемы использования индикатора ADX из-за его шипов. Даже на рисунке выше, вы эти шипы можете наблюдать.

Шип ADX – это когда среднее значения ADX (синяя линия) резко разворачивается в обратную сторону при незначительном движении курса валют. Однако, если помните, мы это свойство ADX превратили в полезность. Поскольку, из-за выброса шипов, индикатор ADX показывает ранний выход из позиции и первым сигналит о замедлении или развороте тренда.

Из интернета вы можете узнать и о таком недостатке индикатора ADX, как запаздывание данных. Но, это свойство всех не перерисовывающихся индикаторов.

Хотя, ради правды изложения, нельзя не отметить, что именно индикатор ADX тормозит больше, чем все остальные, такие как MACD, Stochastic, RSI и пр.

Многие трейдеры борются против замедления индикатора ADX путем внесение в свою торговую систему более быстрых индикаторов, функция которых состоит лишь в том, чтобы подтвердить или опровергнуть вход по ADX.

Недостатком индикатора ADX также является его чувствительность к флэтовым участкам рынка. Когда наступает флэт, то индикатор ADX начинает давать сигналы слишком часто, что приводит к серии убытков. Поэтому, использовать индикатора ADX как самодостаточную торговую стратегию мы не советуем. Обычно ADX служит частью торговой системы, где есть фильтры флэта.

Таким образом, проанализировав все плюса использования индикатора ADX на практике торговли на рынке, мы видим его огромное преимущество в работе по тренду. Всем трейдерам советуем индикатор ADX включить в свой арсенал как мощный инструмент следования за рынком.

В основе видимых нами данных на графике лежит математический расчет:

ADX = SUM ((+ DI — (-DI)) / (+ DI + (-DI)), N) / N

где:

N — сумма периодов в расчете;

SUM (…, N) — количество за N периодов.