Робот — Торговля по времени

Робот — Торговля по времени

время-деньги

Сегодня хотелось бы начать такую тему как поиск некоторых закономерностей на рынке и их реализация в алгоритм.
Будем разбирать вариант без индикаторной торговли.

Долго наблюдая за графиком движения цены инструмента, можно заметить, что в какие то периоды рынка происходит некоторое затишье, тем самым образуется некий небольшой рейдж, а спустя какое-то время после этого происходит пробой этого рейнджа в ту или иную сторону.

Если для примера взять фьючерс на идекс РТС, то можно сказать, что он является показателем основного направления на российском рынке ценных бумаг, т.к. в его состав входят основные крупные компании как Сбербанк, Газпром прочие. Если брать за основу, что большие движения делает крупные игроки, такие как фонды, то обычно они работают от лонга. А следовательно рассмотрим вариант торговли только в лонг.

Итак, инструмент мы договорились взять фьючерс на индекс РТС.

Стратегия наша будет заключаться в следующем:

Для того, чтобы на графике задать диапазон, в течении которого цена будет образовывать некоторую коробку, у которой будет минимальное значение и максимальное значение цены, мы зададим начало диапазона по времени в 16-50. Конец диапазона — 17-50. Т.е. у нас в течении часа появляется максимум и минимум заданного диапазона.

Сигнал на покупку:
1. Открываем Лонг при пробое максимума нашего диапазона.
2. Действие сигнала для открытия позиции заканчивается перед клирингом в 18-45.

Позицию закрываем либо по условию, что цена возвращается в диапазон и закрывается ниже минимума этого диапазона.
Второй выход — это закрытие позиции в конце дня на вечерке в 23-44, для того чтобы не переносить сделку на следующий день и не получить неконтролируемый ГЭП против своей позиции.

В итоге у нас получается довольно простая стратегия, без индикаторов и без лишних параметров, а также стратегия исключает утренние гепы и большие проскальзывания на них!

Соберем стратегию в программе «TSLab» и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Вот так выглядят сигнал на графике в ТСЛабе

Вот еще один пример сделки

Далее смотрим Тестирование на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Таймфрейм — 1м.
Начальный депозит 30 000.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.
Результаты-на-новостях



График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за период 2010г.-2016г.

Доход-на-новостях

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Схема алгоритма по стратегии «Торговля по времени»


Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!


В принципе — это получилась у нас заготовка для того, чтобы дальше пробовать развивать это направление и экспериментировать!

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
— Скрипт с открытым кодом;
— Видео как загрузить скрипт в программу «ТСЛаб».

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!
 
 
 
 
 
 
 
Договор-оферта