Разворот от скользящей средней

Разберем одну свечную модель, которую можно торговать совместно со скользящей средней SMA.
Подробно про то как работает индикатор и его подробное описание можно прочитать тут!

Скользящие средние часто являются динамическими поддержками и сопротивлениями для цены на графике. Исходя из этого в районе простых скользящих средних (SMA), например, с периодом 50, 100 и 200 можно производить поиск классических свечных моделей типа «МОЛОТ». В районе этих основных скользящих средних при появлении данного поттерна можно попробовать определить вероятные точки разворота и использовать их для входа в позицию.

Входить нужно выше таких разворотных точек. В примере выше на рисунке, классические молоты на дневке находятся на линии скользящей средней с периодом 50, что указывает на возможность входа в лонг выше хая каждого из них.

Соберем стратегию в программе “TSLab” и проверим насколько рабочие данные точки входа получаются.

Схема алгоритма по стратегии “Разворот от скользящей средней”

Схема выполнена в таком виде просто для общего ознакомления!

Так вот суть стратегии, которую будем тестировать, следующая.

Сигнал на покупку:
Индикатор SMA с периодом 50 находится выше SMA 100, а SMA 100 находится выше 200, т.е. скользящие выстраиваются одна над другой от меньшей к большей.
Образуется паттерн “Молот” на одной из трех скользящих средних.
Входим на пробой максимума свечи – “Молот”.
Ниже минимума устанавливаем стоп лосс.
Позицию закрываем по тейк профиту.

Вот так выглядят сигнал на графике

Сигнал на продажу:
Индикатор SMA с периодом 50 находится ниже SMA 100, а SMA 100 находится ниже 200, т.е. скользящие выстраиваются одна под другой от большей к меньшей.
Образуется паттерн “Молот” на одной из трех скользящих средних.
Входим на пробой минимума свечи – “Молот”.
Выше максимума устанавливаем стоп лосс.
Позицию закрываем по тейк профиту.

Вот так выглядит сигнал на графике

Тестирование будем проводить на фьючерсном контракте на индекс РТС.

Таймфрейм возьмем 5м.

Результаты тестирования нашей стратегии на инструменте RTS за 2015г.

Максимальная доходность в год: 88%
Максимальная просадка: 2,84% – достаточно низкая
 
 
График дохода нашей стратегии на инструменте RTS за 2015г.

Сравните, синяя линия на графике – это кривая доходности если бы мы просто купили
один контракт фьючерса РТС и держали позицию.
Фиолетовая линия – это зафиксированная прибыль! Очевидно, что гораздо выгоднее
использовать торговую стратегию, а не быть простым инвестором.

Если Вы готовы продолжить изучение темы трейдинга, то вам просто необходимо иметь свою торговую систему, а еще лучше, если ее будет исполнять робот!

Используйте наши наработки и знания!
Это поможет Вам эффективно и максимально быстро освоить алготрейдинг.

Вы уже сейчас можете приобрести робота, построенного на описанной выше системе за небольшое вознаграждение.

Вы получите в комплекте:
– Скрипт с открытым кодом;
– Видео как загрузить скрипт в программу “ТСЛаб”;
– целый набор дополнительных блоков и индикаторов, которых нет в стандартной версии программы “ТСЛаб”.

Не откладывайте свой шанс заработать на бирже уже сегодня!