DayTradingSchool
465 subscribers
2.33K photos
3 videos
6 files
733 links
Алготрейдинг в терминалах ТСЛаб, КВИК, МТ5
Download Telegram
👨‍💻 ДОБАВИЛИ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ ВЕЧНЫЙ ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС МОСБИРЖИ — IMOEXF

👨‍🎓 Приветствуем Вас, уважаемые трейдеры!

📈 Мы в котировки на скачивание добавили еще один инструмент.

ВЕЧНЫЙ ФЬЮЧЕРС НА ИНДЕКС МОСБИРЖИ (IMOEXF) - Это контракт, который не исполняется и имеет автопролонгацию на один день. Это создаёт эффект вечности.

💻 Основные характеристики вечного фьючерса включают:
✏️ • Базовый актив — индекс МосБиржи (IMOEX).
✏️ • Цена считается в пунктах.
✏️ • Стоимость одного шага цены — 5 рублей.
✏️ • Шаг цены — 0,5 пункта.
✏️ • Лот — 10.
✏️ • Гарантийное обеспечение (ГО) — около 15% от стоимости контракта (цена * лот).
✏️ • Тип контракта — Расчетный.

💰 Расчёт прибыли и учёт дивидендов происходит через промежуточный и вечерний клиринги с учётом фандинга (стабилизирующего компонента) и дивидендной поправки. Преимущества вечного фьючерса включают возможность получения дохода на уровне индекса МосБиржи плюс дивиденды, отсутствие необходимости следить за датой экспирации и низкие комиссии на срочном рынке.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ ВЕЧНОГО ФЬЮЧЕРСА НА ИНДЕКС МОСБИРЖИ:

👍 • Фьючерс учитывает дивиденды. IMOEXF — это первый фьючерс на индекс с компенсацией дивидендного гэпа.
При расчете вариационой маржи по контракту, помимо фандинга (в среднем его значение не превышает 0,05% от номинала контракта), в расчете учитывается дивидендная поправка: со знаком «+» для длинных позиций и со знаком «–» для коротких. Она начисляется на начало торгового дня (после вечернего клиринга) и рассчитывается по специальному индексу дивидендов МосБиржи IMOEXDIV. Дивиденды получают все, кто имеет длинную позицию по IMOEXF на 23:50 дня, предшествующего дню закрытия реестра по акции из индекса.

💡 ПРИМЕР:
7 мая была дивидендная отсечка по акциям «Лукойла». Выплату в этот же день получили все, кто купил вечный фьючерс IMOEXF до 23:50 6 мая.
Размер выплаты составил -1% от номинала контракта и определялся по формуле:
Значение IMOEXDIV на 7 мая * лот контракта = 32,97 * 10 = 329,7 руб.

Если добавить к этому изменение цен и фандинг, держатели длинных позиций по IMOEXF 7 мая получили прибыль ~0,5% от номинала контракта без учета плеча.

👍 • Шорт широкого рынка.
Сделки могут совершаться как в лонг, так и в шорт. Российские инвесторы получают удобный инструмент для ставки на снижение рынка акций. Шорты можно использовать как для спекуляций, так и для хеджирования позиций в акциях.

👍 • Отсутствие экспирации.
Инвесторы могут покупать или шортить индексный портфель без ограничения по сроку сделки.

👍 • Более высокая ликвидность торгов
Позиции разной срочности будут сконцентрированы в одном инструменте, что может сделать его более ликвидным.

КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО
Размер гарантийного обеспечения по IMOEXF ~ 5000руб.‚ что дает плечо ~1:6.

Таким образом, имея примерно 5000руб., можно купить целый индекс с плечом (32 150 2), а также получать дивидендную доходность от суммы 32150руб.

👉 Более детальное описание по расчету маржи, а также получить ссылку на скачивание контракта можно на данной странице:
https://daytradingschool.ru/dobavili-dlya-skachivaniya-vechnyj-fyuchers-na-indeks-mosbirzhi-imoexf/
👨‍💻 СТРАТЕГИЯ ТОРГОВЛИ «ZZ-6» ИЛИ КАНАЛЫ ДОНЧИАНА В TSLAB

💻 Встретил в терминале Tradingview одну стратегию с названием «ZZ-6». Стратегия закрытого типа, поэтому пришлось приложить немало усилий, чтобы разгадать принцип и полностью воссоздать ее в программе TSLab, но мне это удалось!

📢 Если кратко, то используются два ценовых канала, построенных по максимумам и минимумам цен (Price Chanel) или по-другому это каналы Дончиана (Donchian Channel).

📚 Один канал быстрый, т.е. период построения выбирается за меньшее количество свечей, другой медленный, т.е. строится за большее количество свечей.

📈 Сигнал возникает в тех местах, где линии двух каналов находятся по одной цене, тогда в этой точке образуется уровень. Далее При пробоя уровней открываются сделки как и в классическом варианте пробойной стратегии по каналу Дончиана.

💡 Дополнительные индикаторы не используются!

📉 УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ПОЗИЦИИ.
Тут все просто, закрывается реверсом по противоположному уровню.

Пример сделок из TV по стратегии «ZZ-6». (Скрины в приложении)

СРАВНИМ ПО СДЕЛКАМ НА ОДНОМ И ТОМ ЖЕ ИНСТРУМЕНТЕ В TV И В TSLAB (скрины в приложении)
Сравним на инструменте BTCUSDT, Таймфрейм 1 час.
Как видим совпадает.

ПРОТЕСТИРУЕМ ПОЛУЧИВШУЮСЯ СТРАТЕГИЮ НА РАЗНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ В TSLAB
✏️ Попробуем проверим на инструментах криптовалютного рынка биржи Binance. Возьмем для начала FTMUSDT (бессрочный фьючерс), Таймфрейм 60 мин.

✏️Проверим еще на одной паре SOLUSDT (бессрочный фьючерс), Таймфрейм 15 мин.

✏️ Для интереса проверим на нескольких инструментах Московской биржи.

✏️ Протестируем стратегию «ZZ-6» на инструменте — фьючерс на акцию Сбербанк — SBRF. Таймфрейм 30 минут.

✏️ Также протестируем стратегию «ZZ-6» на инструменте — фьючерс на валютную пару дол/руб. — Si. Таймфрейм 15 минут.

👉 Подробнее читайте тут:
https://daytradingschool.ru/strategiya-torgovli-zz-6-ili-kanaly-donchiana-v-tslab/